Ұлттық Банк бұл шаралар жүйедегі қауіп-қатер тәуекелдерін төмендету үшін қолға алынып отырғанын нақтылайды. Капиталдың секторлық контрциклді буферін енгізу жайына Ұлттық Банктің Қаржылық тұрақтылық және зерттеулер департаментінің директоры Олжас Кубенбаев тоқталды, деп хабарлайды Dalanews.kz.
Қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңесі кезекті отырысын қорытындылап, капиталдың секторлық контрциклді буферін енгізу туралы шешім қабылдады. Бұл секторалдық ККБ халықты кредиттеуге қатысты енгізіледі және халықты кредиттеу сегментінде тәуекел өлшенген активтердің 2%-ы мөлшерінде белгіленеді.
Бұл ретте, екінші деңгейлі банктер аталған талапты 2026 жылғы 1 сәуірден бастап орындай бастайды. Осылайша, банктерге капиталды жинақтау және жаңа секторлық ККБ талаптарын орындау үшін 12 айлық өтпелі кезең беріледі. Бұл талап банктер үшін қолданыстағы жеткіліктілік нормативіне қосымша ретінде енгізіледі.
"Қазіргі уақытта банк секторының жағдайы тұрақты деп бағаланады: өтімділік қоры жеткілікті, кредиттік портфельдің сапасы жоғары, капитал деңгейі жеткілікті және кірістілік көрсеткіштері тұрақты. Алайда, халықты кредиттеу нарығында "қызып кету" белгілері байқалады, бұл кредиттеудің басқа бағыттармен салыстырғанда жеке тұлғалардың кредиттік портфелі қарқынды өсіп келе жатқанымен дәлелденеді", - дейді Олжас Кубенбаев.
Осылайша, соңғы үш жылда халықты кредиттеу көрсеткіші жылына орта есеппен 27%-ға өссе, жеке кәсіпкерлерді қоса алғанда, бизнесті кредиттеу қарқыны орта есеппен 17%-ды құрады. Халықты кредиттеудің негізгі өсіміне орташа мөлшерде жылына 31%-ға өскен тұтынушылық кредит беру көрсеткіші ықпал етті.
Кредиттеуде "қызып кету" белгілерін анықтау үшін халықаралық тәжірибеде кеңінен қолданылатын тағы бір көрсеткіш – кредиттердің ЖІӨ-ге арақатынасының ұзақмерзімді трендтен ауытқуы немесе ЖІӨ-ге шаққандағы кредит ГЭП-і. Аталған көрсеткіштің оң аймаққа ауысуы, әдетте, кредиттік циклдің өсу кезеңінде жүйелік тәуекелдердің жинақталуын көрсетеді.
Кубенбаев Қазақстанда өткен жылдың алдын ала деректері бойынша ЖІӨ-ге шаққандағы кредит ГЭП-і 2,3% деңгейінде қалыптасқанын айтады. Ал халықты кредиттеу сегментінде бұл көрсеткіш 6,8% деңгейінде бағаланады.
"Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті бұл көрсеткіш 2%-дан асқан жағдайда жалпы контрциклдік капитал буферін іске қосуды ұсынады. Осыған байланысты, халықаралық тәжірибені ескере отырып, жекелеген кредит сегменттеріне контрциклдік буферді қолдану мүмкіндігін қарастыру туралы шешім қабылданды. Секторлық ККБ жүйелік тәуекелдерді төмендетудің макропруденциалды құралы ретінде Базель комитеті ұсынған жалпы контрциклді капитал буферінің модификациясы саналады. КБК және оның модификациялары банктерге қолайлы кезеңде "қауіпсіздік қорын" жинақтауға және оны кейін тұрақсыздық кезеңінде пайдалануға мүмкіндік береді. Екі құрал да "қызып кету" қаупін сейілтуге бағытталған: ККБ – жалпы кредиттеу, секторлық ККБ – кредиттеудің жекелеген сегменті", - дейді ол.
ККБ және оның модификациялары, соның ішінде секторлық ККБ және циклге бейтарап оң ККБ, банктердің жүйелік тәуекелдерге төзімділігін арттыру үшін халықаралық тәжірибеде кеңінен қолданылады. Мысалға, ККБ және оның модификациялары 20-дан астам Еуропа елдерінде, сондай-ақ Грузияда, Арменияда, Ресейде және кейбір Азия елдерінде енгізілген.
Секторлық ККБ қалыптастыру банк секторының болашақтағы ықтимал дағдарыстық құбылыстарға төзімділігін арттырады. Сонымен қатар, жоғары кірістілік көрсеткіштері мен берілген өтпелі кезең банктерге секторлық ККБ талаптарын ішкі ресурстар есебінен орындауға мүмкіндік береді.
Ұлттық Банк жүйелік тәуекелдерді бақылай түседі және қажет болса, буфер параметрлерін өзгеріп жатқан жағдайларға сәйкес бейімдейді.
Бұған дейін Ұлттық Банк БЖЗҚ үшін доллар сатып алу үрдісін қайта жалғастыратындарын мәлімдеген еді. Сондай-ақ банк және микроқаржы ұйымдары активтерінің электронды саудасы тәртібіне өзгерістер енгізілді.
