Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының (ҚДКБҚ) сарапшылары отандық банк секторын және тәуекел факторларын бес негізгі көрсеткіштер бойынша талдап, өз зерттеуін жариялады. Оған сәйкес, банк секторы еліміздегі табысты салалардың бірі болып табылады. Коммерциялық банктер табысының жиынтық сомасы 58,5 трлн теңгені құрайды, деп жазады Dalanews.kz.
Kapital.kz мәліметінше, талдауға негіз бес негізгі көрсеткіш: банк секторын капиталдандыру деңгейі, активтердің сапасы мен құрылымы, кірістілігі және өтімділік құрылымы.
Қазақстандық банк секторы пандемия, геосаяси жағдай және Credit Suisse және Silicon Valley Bank сынды жаһандық алпауыттар кейстері түріндегі жаһандық күйзелістерге қарсы тұра білді. Олар біздің экономикамызға селкеу түсіре қоймады. Алайда, бұл оқиғалар халықаралық деңгейде ауқымды пікірталас тақырыбына айналды, соның ішінде депозиттерді сақтандырушылар қауымдастығы тиімділік қағидаттарына белсенді түрде ревизия жүргізіп, депозиттерді сақтандырушылардың банктердегі тұрақтылық пен тәуекел деңгейін бағалау сияқты жұмысына басымдық беріле бастады. Бұл ретте Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры банктердің тұрақтылығын бағалаудың озық үлгісіне ие.
2024 жылы банк секторын жоғары капиталдандыру банктер және Қазақстанның қаржы секторының тұрақтылығының негізгі көрсеткіші болып білді
Банктердің капитал деңгейі банк операцияларының тиімділігін және банктердің қаржылық күйзелістерді еңсерудегі әлеуетін бағалауға мүмкіндік береді. Банктердегі капитал жеткіліктілігінің негізгі көрсеткіштері минималды нормативтік талаптар, табыс (тұрақты кірістілік капиталды құруға мүмкіндік береді) және активтердің сапасы (сапаның төмендігі пайданы резервтерге бұрады) болып табылады. Қазақстандағы көптеген банкте капиталының жеткіліктілік деңгейі ең төменгі нормативтік талаптардан едәуір асып түседі. Бұл үрдіс бірнеше жылдан бері жалғасып келеді. Банк секторы үшін капитал қорын қамтамасыз етуге 2017 жылы басталған және бірнеше кезеңдерде жүзеге асырылған бірқатар алдын алу реттеу шаралары көмектесті. Мысалы, соңғы жылдары банктік тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын бақылау тетіктері мен талаптарына банк секторы активтерінің сапасын бағалау нәтижелері (AQR), сондай-ақ FSAP (Financial Sector Assessment Program) бағдарламасы шеңберінде алынған Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банктің ұсынымдары қойылды. Банк капиталын нығайтудың қосымша оң факторлары экономикалық жағдай және 2023 жылы іскерлік белсенділіктің жоғары деңгейі болды. Пандемиядан кейінгі тұтынушылық сұраныс және геосаяси оқиғалар аясында қаржылық активтердің ағыны осы кезеңде банктік операциялардың кеңеюіне және айтарлықтай пайда табуға ықпал етті.
2023 жыл осыған байланысты рекордтық жыл болды, банк секторының капиталы шамамен үштен бірге өсті. 2024 жылы да банктер үшін қолайлы болды: 10 айда банк капиталы 20,3%-ға өсіп, 9,0 трлн теңгені құрады, оның ішінде резервтік капитал 30,1%-ға өсті. Банк капиталының ағымдағы деңгейі қазақстандық банктердің экономикалық турбуленттілік кезеңге ықтимал дайындығын көрсетеді.
Жоғары капиталдандыру банктерге барлық сегменттер бойынша несие беру функциясын орындауға мүмкіндік береді
Жыл басынан бері банк активтері 7 трлн теңгеге өсіп, 1 қарашадағы жағдай бойынша 58,5 трлн теңгеге жетті. Банк секторы активтерінің құрылымы әртараптандырылған, бірақ банктен банкке дейінгі аралықтағы әртараптандыру дәрежесі әртүрлі және бұл бизнес модельдеріне байланысты. Активтердің көп бөлігі пайыздық кірісті құрайтын активтерге – несиелік портфельге (53,2%) және бағалы қағаздар портфеліне (20,4%) бағытталған.
Банк секторындағы несиелерге сұраныс тұрақты жоғары деңгейде қалыптасқан. 2024 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша банктердің несие портфелі 33,8 трлн теңгені құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 20,4%-ға артық. Қол жеткізілген өсім бөлшек және корпоративтік секторларда кредиттеу көлемінің ұлғаюына байланысты. Өз кезегінде, банк секторы бизнеске берген қарыздар көлемінің жылдық өсімі 2 трлн теңгені (+17,4%) құрады, ал бөлшек сауда портфелі 3,9 трлн теңгеге (+24,6%) өсті. Бөлшек несиелеу саласының локомотиві әлі де тұтынушылық несиелер болып табылады. 2024 жылдың 10 айында бұл көлем 27,1% - ға өсті. Белсенді өсіп келе жатқан тағы бір сегмент - ипотека. 2024 жылдың басынан бері ипотекалық портфель 10,6%-ға өсті. Корпоративтік қарыздар құрылымында негізгі көлем өнеркәсіп саласын танытушы клиенттер маңайында шоғырланған (40,2%).
Банк секторы активтерінің сапасы жақсы деп бағаланады: тәуекелдері қалыпты, ал несие портфелінің сапасы - жоғары
Отандық банк секторының активтерімен байланысты тәуекел деңгейіне қарай кредиттік портфель сапасының көрсеткіштерін шоғырлану деңгейі (қарыз алушының типі бойынша, 25 ірі қарыз алушыға), мерзімі өткен берешек көлемі, резервтердің жеткіліктілік деңгейі бойынша бағалауға болады. Бөлшек несиелеу сегментіндегі шоғырланудың жоғарылауы екі жолмен қарастырылуы мүмкін. Бір жағынан, бұл осы банктік қызметке сұраныстың өсуін көрсетуі мүмкін, екінші жағынан, халықтың несиелену деңгейі артып келеді. Қарыз алушы алған әрбір несие оның кірістерін азайтады және қарызға қызмет көрсету сапасын төмендетеді. Мұндай жағдай бірден назарға ілінеді. Елімізде бөлшек кредиттердің үлесі жоғары банктер үшін капиталдың жеткіліктілігіне қойылатын талаптарды арттыру, сонымен қатар өзге де бірқатар шаралар іске асырылды; қаржы реттеушісі орындауға міндетті норматив — қарыз алушының табысына қарыздың коэффициентін енгізді. Нормативтің мақсаты - азаматтардың борыштық жүктемесінің шамадан тыс өсуін шектеу және қарыз алушыны өз мүмкіндігінен асатын сомаға кредиттеуге жол бермеу.
Банк секторының тәуекелдерін жүйелік деңгейде шектеу үшін ҚР Ұлттық банкі Қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңес деңгейінде капиталдың контрциклдік буфері сияқты құралды да байқап, зерттеп, талқылап жатыр. Сонымен қатар, 25 ірі қарыз алушының тәуекелдерінің шоғырлану деңгейі орташа деп бағаланады және сектор бойынша орта есеппен 37% -ды құрайды.
2024 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша банк секторы бойынша мерзімі өткен берешек көлемі 30 күннен асқандары (NPL30+) 4,4%-ды қамтыды. Сонымен қатар, проблемалық қарыздың 90 күннен аса кешіктерушілер үлесі (NPL90+) 3,3% деңгейінде қалыптасты. Несиелік портфельдің жылдық 20,4% өсуімен npl90 + деңгейі өзгерген жоқ. Сонымен қатар, 90 + проблемалық берешекті провизиялармен жабу деңгейі жоғары деңгейде қалып отыр - 68,9%.
Банк секторының ағымдағы өтімділік қоры жоғары деңгейде сақталып отыр
Өтімділік тұрғысынан банк секторының жағдайы қолайлы, алда-жалда көптеп қаражат алынса, оның орнын жабу үшін ол қабілетті. Мәселен, қысқа мерзімді өтімділіктің нормативтік деңгейі ең төменгі талап етілетін шектен едәуір асып түседі және сектор бойынша 2024 жылғы 1 қарашада 233,1% -ды құрайды.
2024 жылдың қараша айының басында банк секторының жиынтық активтеріндегі өтімділігі жоғары активтердің үлесі тұрақты – 30,3% деңгейінде болды. Бұл ретте банк секторындағы өтімділігі жоғары активтердің жалпы жылдық өсімі 3,1 трлн теңгені (+21,5%) құрады. Алайда өтімділік тәуекелі өтімді активтердің көрсеткіштеріне ғана байланысты емес. Егер қорландыру көзі шоғырланған болса немесе тұрақсыз қаржыландыру көздерінің едәуір бөлігі болса, бұл өтімділіктің жетіспеуішілігіне әкеліп соғуы мүмкін.
Бүгінгі таңда қазақстандық банктер қарыз алудың әртүрлі көздеріне қол жеткізе алады және өз қаражатының жеткілікті көлеміне ие. Бұл қорландырудың теңдестірілген құрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Алайда, банктер бүгінде ресурстық базаны қалыптастырудың ішкі көздеріне шоғырланған: клиенттердің салымдары банктік міндеттемелердің 67,3% құрайды. Мұндай қорландыру құрылымы сыртқы макроэкономикалық дағдарыс салдарының әсеріне тойтарыс бере алады.
2024 жылдың қараша айының басында клиенттердің салымдары 39,3 трлн теңгеге жетті, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 18,7%-ға жоғары. Қазан айының қорытындысы бойынша депозиттерді долларландыру деңгейі 25,4% құрады. Экономиканы долларландыруға қарсы іс-шаралар 2016 жылы іске асырыла бастады. Нәтижесінде теңге түріндегі салымдардың үлесі 2016 жылдан бастап 21,0% -дан 74,6 -ға дейін өсті. Теңгедегі қорландырудың жоғары үлесі банктердің жалпы шығыстарын арттырады, өйткені теңгедегі депозиттер бойынша ставкалар тарихи ең жоғары деңгейде, алайда валюталық тәуекелді және айырбас бағамының ауытқуларына тәуелділікті теңестіруге мүмкіндік береді. Өз кезегінде, клиенттердің жиынтық қаражатының 57,7%-ы бөлшек салымдарға тиесілі, бұл сектордың ірі корпоративтік клиенттерге (депозиторларға) шоғырлану тәуекелдерін айтарлықтай төмендетеді.
Банк секторындағы қорландырудың тұрақтылығы мерзімінен бұрын ақша алуға шектеулер енгізілген мерзімді және жинақтық депозиттерінің арқасында қамтамасыз етіледі. Депозиттік портфельдің бұл сегменті 2024 жылдың басынан бастап 15,5% - ға өсімді көрсетті. Бұл ретте жалпы өсім 3,9 трлн теңгені құрады.
Жоғары табыс - банк қызметінің тиімділігінің белгісі
2022 жылдан бастап банк секторы пайда табумен келеді. 2024 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша да оң қаржылық нәтиже байқалады – 2,1 трлн теңге, бұл өткен жылдың нәтижесінен 18,2% - ға артық. Қаржылық нәтиженің негізгі құрамдас бөлігі жылдық өсім 24,3%-ды көрсеткен таза пайыздық кірістер болды. Провизияларды қалыптастыруға арналған шығыстар бір жылда 3,4%- ға шамалы өсті, бұл жиынтық пайызсыз шығыстар құрылымында 3,8% -ды құрады. Басқа кірістілік көрсеткіштеріне келетін болсақ, активтердің кірістілігі (ROA) 2024 жылдың10н айының қорытындысы бойынша 4,6% (сол кезеңде 2023 — 4,6%), капиталдың кірістілігі (ROE) — 33,3%-ды (36,6%) құрады. Таза пайыздық маржа көрсеткіші өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,4%-дан 6,6%-ға дейін өсті.
Тұтастай алғанда, Қазақстанның банк секторы сын-қатерлерге, әлемдік дағдарыстарға және қолайсыз ішкі экономикалық факторларға төтеп бере алады.
Бұл капиталдың жоғары қорлары, активтерді әртараптандыру, жаңа технологияларды енгізу және қадағалау жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. Сонымен бірге секторды одан әрі кеңейту және дамыту үшін мынандай алғышарттар жасалды: қауіпсіздіктің жеткілікті қоры қамтамасыз етілді және қажетті ресурстық база қалыптастырылды. Мұның бәрі халықаралық рейтингтік агенттіктердің бағалауы бойынша расталады. 2024 жылғы 9 қыркүйекте Қазақстан Moody' s – Baa1 халықаралық рейтинг агенттігінің шкаласы бойынша "Тұрақты" болжам дегенді алып, өз тарихындағы ең жоғары рейтингке ие болды. Қазақстанның кредиттік рейтингін арттыру экономиканың тұрақты өсу қарқынымен ұштастыра отырып, институционалдық негіздердің үздіксіз жақсаруына байланысты. Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қорының тұрақтылығына келетін болсақ, қазіргі уақытта мұнда триллион теңгеден астам көлемде резерв жинақталған.
ҚДКБҚ арнайы резервінің кепілдік берілген депозиттер көлеміне қатынасы немесе арнайы резервтің жеткіліктілік коэффициенті 5,1% құрайды. Ал заңнамалық минимум - 5%.
